Månad: oktober 2015

Dual momentum säger köp

Dual momentum-signalen har slagit om och indikerar nu köp. Det innebär återigen köp i den modell som följer S&P 500 och ACWI ex US (resten av världen). S&P 500 hade ett ordentligt rally från botten förra månadsskiftet på runt +8 % och inköpsnivån är nu +5 % högre än då dual momentum indikerade sälj. Det …

Dual momentum säger köpLäs mer »

Bubblor i modern tid: Bostadsbubbla, Fingerprintbubbla, Kinabubbla, Bitcoinbubbla, IT-bubbla

Intressant nog har vi sett ett flertal bubblor på sista tiden, vissa pågående och vissa avslutade. Jag läste denna artikel på DI idag där SBAB hade intervjuat olika personer om de vet vad en bostadsbubbla är. Det visade sig att 20 % av de tillfrågade inte visste vad det var och det kan vara bättre …

Bubblor i modern tid: Bostadsbubbla, Fingerprintbubbla, Kinabubbla, Bitcoinbubbla, IT-bubblaLäs mer »

På väg mot köpsignal

Månadsskiftet närmar sig med stormsteg och det verkar som vi är på väg mot en köpsignal. S&P 500 är upp 5 % i årstakt och SIX Return index är upp 20 %. Utöver det så är S&P 500 över MA200, en annan bra signal för marknadssentiment och SIX Return index börjar närma sig likaså. Enligt …

På väg mot köpsignalLäs mer »

Sura misstag

Som jag skrev förra veckan så är det svårt att sia i marknader och utföra marknadstiming. Redan då hade jag en föraning på att marknaden skulle gå åt ett annat håll än det jag hade positionerat mig för. Fredagen innan hade jag minskat min marknadsexponering till 70 % i min aktiva/långa portfölj, vilket föll fel …

Sura misstagLäs mer »

Permantenta portföljen för sparande på medellång sikt

Permanenta portföljen eller RikaTillsammans-portföljen och Quattro Stagioni som bloggarna RikaTillsammans och Sprezzaturian populariserat den som är en portfölj som är tänkt för omständigheter. Den baserar sig på den enkla kombinationen av 25 % i likvider, 25 % i obligationer, 25 % i guld och 25 % i aktier, då dessa historiskt sett har negativ korrelation …

Permantenta portföljen för sparande på medellång siktLäs mer »

Marknadsutsikter kvartal 4

Bloggaren Gottodix skriver regelbundet om makro och aktiemarknad på sin egen blogg Molekylär ekonomi samt på Nordnet-bloggen. Han har insiktsfulla inlägg om det allmänna läget i ekonomin och gör utifrån detta egna investeringsbeslut. Ett roligt inslag är hans kvartalsvisa bedömningar av världens marknader där han nu skrev om kvartal 4. Hans inställning var en aning …

Marknadsutsikter kvartal 4Läs mer »

Momentum i kvadrat

Här på bloggen har jag skrivit mycket om att momentum är en av de främsta marknadsanomaliteterna. Mest fokus har jag lagt på marknaders momentum, då historiska data har visat en bra riskjusterad avkastning om man investerar i marknader med mest uppgång senaste året. En annan effekt av momentum är den på enskilda aktier. Jag testade …

Momentum i kvadratLäs mer »

Fina eller billiga företag – svenska aktiebloggares strategier

Jag har följt svenska aktiebloggare ett tag nu och tycker det är intressant att se mängden olika filosofier/strategier som de använder. Jag tycker mig identifierat ett antal olika grupper och tänkte gå igenom dessa i detta inlägg. Först har vi Peter Lynch anhängarna som letar efter fantastiska företag vars tillväxt och affärsidé driver upp priset …

Fina eller billiga företag – svenska aktiebloggares strategierLäs mer »

Robust tillgångsallokeringssignaler

På bloggen Alpha Architect så skriver de regelbundet om olika sorters tillgångsallokeringar och vad som fungerar på Wall street. Teamet som står bakom firman är ett disputerade ekonomer som med en forskningsbaserad syn försöker hitta metoder som levererar en bra hög avkastning. De har undersökt tusentals strategier och kommit fram till en som de använder …

Robust tillgångsallokeringssignalerLäs mer »

Har björnen gått i ide?

Börsmönstret brukar ser ut som så att bäst avkastning fås under november – maj och det motsatta under månaderna juni – oktober. Efter de senaste två veckornas rekyl så kan man nu undra om björnen återigen gått i ide? Stockholmsbörsen är i skrivande stund upp 5-6 % sedan botten som sattes i slutet av september. …

Har björnen gått i ide?Läs mer »

Dual momentum på de kvantitativa portföljerna?

I mitt sparande så har jag separerat min dual momentum-portfölj och mina kvantitativa portföljer, då jag vill sprida riskerna mellan de olika strategierna. Konceptet är taget från Investingforaliving.us som använder flera strategier men uppdelade i antingen 70/30-portföljer eller marknadstajmande portföljer som dual momentum. Risken och avkastningen är ganska likvärdig i dessa portföljer men jag har …

Dual momentum på de kvantitativa portföljerna?Läs mer »

Flytt till DeGiro och aktiv absolut momentum

I måndags tog jag beslutet att inte hålla på med trading för tillfället, speciellt då det tar för mycket tid och är distraherande. Därför förde jag över mina tradingpengar till DeGiro dit jag nu har flyttat min dual momentum-portfölj. Flytten gick smidigt och mitt courtaget där blev en fjärdedel av courtaget vid min försäljning hos …

Flytt till DeGiro och aktiv absolut momentumLäs mer »