På denna sida redovisas min egen portfölj som jag utvecklat genom åren. Sparandet ligger uppdelat mellan följande olika delar:

Kvantitativa aktiestrategier
Global trendföljning
Räntor
Guld

Målet med portföljen och sparandet är att få en hög stabil avkastning på lång sikt till inte en allt för hög risk. Fördelningen är hälften aktier, fjärdedel trendföljning och fjärdedel säkra tillgångar (räntor och guld). Alla strategier går att följa via min tjänst Börslabbet. Skrivit ett längre inlägg om portföljen och se studien om allvädersportföljer för liknande portföljer och inspiration.

Kvantitativa aktiestrategier

Aktiesparandet ligger i kvantitativa strategier som investerar systematiskt i aktier utifrån Börslabbets strategier. Jag investerar likt Börslabbets svenska portfölj, nordiska portfölj och amerikanska portfölj.

Den del som investerar i Sverige investerar i Börslabbets strategier Sammansatt momentum, Trendande utdelning, Trendande kvalitet och Trendande värde. Dessa är baserade på värde, kvalitet och momentum som har fungerat på börser världen över och utifrån kriterier som varit optimala för den svenska börsen.

Den nordiska portföljen investerar efter Börslabbets trendande strategier i Norden med årlig ombalansering. Den amerikanska portföljen investerar i trendande värde och sammansatt värde (mer info om de amerikanska strategierna) och balanseras om årsvis.

Fördelningen är drygt en fjärdedel i vardera svenskt momentum, trendande Sverige, trendande Norden och amerikansk portfölj. Genom att i investera i både Sverige, Norden och USA sprider jag riskerna med mitt aktiesparande för att få en mer jämn avkastning över tid. Detta då olika marknader går olika bra över tid, värde och momentum fungerar olika bra under olika perioder och för att inte ha för stor exponering mot hemmamarknaden Sverige där jag både har jobb och bostad.

Global trendföljning

Den andra delen av sparandet ligger i Global trendföljning. Den investerar i de topp 3 marknader som har haft bäst prisutveckling / momentum. Principen är att använda tillgångars momentum och trender för att få avkastning i nivå med börsen men till lägre risk. Trendföljning fungerar bra i kombination med ett vanligt aktiesparande för att få ner risken och är en av de bästa strategierna under perioder av stigande inflation.

Räntor

Räntedelen av portföljen ligger främst investerad i obligationsfonder (AMF Räntefong Lång och Storebrand Obligation) och sen sparkonto för buffert. Den används för att få ner risken vid kriser och börskrascher, fungera som buffert och kassa för löpande utgifter och för när köplägen dyker upp vid marknadsturbulens. Därmed kan det justeras något som andel av den totala portföljen beroende på kassaflöde och marknadsläge.

Guld

Guld utgör en hedge mot större fall på börsen och inflation (läs mer om skydd mot inflation här). Guld har också gått bra under perioder av låga realräntor och perioder då varken aktier, fastigheter eller räntor går bra. Den ligger investerad i ETF:er som investerar i fysiskt guld, främst Xetra Gold och WisdomTree Physical Swiss Gold (läs mer).

Bostad

Utöver den finansiella portföljen har jag som många andra investerat i min bostad. Jag ser det som en naturlig diversifiering till det finansiella sparandet och studerat vad som driver bostadspriserna och avkastningen för en bostadsinvestering i detalj. Detta finns som en serie inlägg här på bloggen:

Backtest av portföljen

Jag har gjort ett backtest av denna portfölj som kallas Investerarfysikerportföljen. Fördelningen i testet är 50 % Börslabbets svenska aktieportfölj m. courtage, 25 % global trendföljning, 12,5 % guld och 12,5 % räntor.

Resultatet var under perioden 2001-2021 en avkastning på 17,6 % per år, maximal nedgång på -22 %, en volatilitet på 11 % och Sharpe och Sortino kvot på 1,38 och 2,46. Alltså har denna typ av portfölj gett både bra avkastning till lägre risk än börsen. Se studien om allvädersportföljer för liknande portföljer och inspiration.