Min portfölj

På denna sida redovisas min egen portfölj som jag utvecklat genom åren och bloggar om regelbundet på denna blogg. Sparandet ligger uppdelat mellan följande fyra olika portföljer:

  • Kvantitativa aktiestrategier
  • Global trendföljning
  • Räntor
  • Guld

Målet med portföljen och sparandet är att få en hög stabil avkastning på lång sikt till inte en allt för hög risk. Alla portföljer går att följa via min tjänst Börslabbet.

Kvantitativa aktiestrategier

Aktiesparandet ligger i kvantitativa strategier som investerar systematiskt i aktier utifrån olika värde och momentum-kriterier. Den ligger för tillfället investerad i en svensk, en nordisk och en amerikansk portfölj. De portföljer som investerar i Sverige är Börslabbets strategier; Trendande utdelning, Trendande kvalitet, Trendande värde, Sammansatt momentum (se backtest här). Dessa investeras efter Börslabbets kvartalsportfölj. Den nordiska investerar efter Börslabbets trendande strategier i Norden med årlig ombalansering. Den amerikanska portföljen investerar i trendande värde, sammansatt värde och företagsmultiplen (EV/EBIT) (mer info om de amerikanska strategierna) och balanseras om årsvis. Utvecklingen för mina egna aktiestrategier sedan starten i början av 2015 är följande:

Global trendföljning

Den andra delen av sparandet ligger i en global trendföljande portfölj (läs mer här). Den investerar i de topp 2 marknader som har haft högst avkastning under det senaste året. Principen är att få hög och stabil avkastning genom att följa tillgångars momentum och byta mellan olika tillgångar efter de signaler som ges.

Räntor och guld

Räntedelen av portföljen ligger investerad på ett vanligt sparkonto i dagsläget och fungerar som buffert och som kassa då köplägen dyker upp vid marknadsturbulens. Därmed kan det justeras något i andel av den totala portföljen beroende på kassaflöden. Guld utgör en hedge mot större fall på börsen och ligger investerad i ETF:er som investerar i fysiskt guld (läs mer här om mina tankar om guld).

Backtest av portföljen

På Börslabbet har jag gjort ett omfattande backtest (premium) av denna portfölj som nedan benämns “Tillväxtportfölj” med fördelningen 55 % aktiestrategier, 30 % trendföljning, 10 % räntor och 5 % guld. Resultatet var under perioden 2001-2016 en avkastning på 20 % per år med en maximal nedgång på -26 % (ej justerat för avgifter). Alltså har denna typ av portfölj gett både hög avkastning till lägre risk än börsen, vilket är det stora syftet med strategin.

Flera strategier jag bloggat om

Här summeras några av de strategier och studier som tagits upp på bloggen och som utvecklats på Börslabbet. Utöver dessa strategier har jag också skrivit ihop en FAQ.

Aktiestrategier:

Portföljstrategier: