Dual momentum – prestation 1993-idag

Det är nu ungefär två år sen jag kom över Dual momentum och slogs över enkelheten i strategin och att den fungerar så bra. Nu har jag implementerat den sedan dess i mina pensionsportföljer genom enkla indexfonder i Sverige och Global och tänkte att det skulle vara intressant att uppdatera utvecklingen tills idag.

Dual momentum är helt enkelt att man köper den tillgång som gått bäst av två aktieindex. Om något index inte går bättre än räntor håller man obligationer. För mer info om strategin läs mer här och på Optimalmomentum.com. Jag kan verkligen rekommendera boken av Antonacci där han beskriver Dual momentum och som jag sammanfattade lite kort i detta inlägg. Strategin är riktigt enkel att följa och jag har satt ihop ett simpelt Google excelark där man kan se signaler varje dag beroende på index (men som man kollar i slutet av månaden för att avgöra köp/sälj i strategin).

Vad har avkastningen då varit från 1993-idag? Nedan visas utvecklingen för strategin med Sverige/Global, samma variant med AP7 Aktiefond istället för globalfond och Global Equity Momentum vilket helt enkelt är USA/World ex USA. Som syns har nedgången inte varit så bra för strategin, men i stort sett är avkastningen ganska lika som index (något sämre). Det är något helt naturligt för en sådan strategi och stora anledningen till att man följer den är att skydda kapitalet.

Nu får vi se hur Dual momentum utvecklas kommande två åren, men globalfondernas uppgång senaste åren har i alla fall varit gynnsamt för strategin. Fortfarande ligger Dual momentum i globalfonder och vi får se om det skiftar till Sverigefonder eventuellt framöver om dollarn blir svagare och kronan starkare.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *