Ny publik studie på Börslabbet om Global trendföljning

Idag publicerades Börslabbets nya studie om Global trendföljning med backtest under perioden 1971-2019Q2. Det är en omfattande studie som jag arbetat på under sommaren och inkluderar resultatet av flera års efterforskning kring trendföljande strategier på världens marknader. Den är anpassad efter den verklighet vi har här i Sverige gällande utbud och annat så att den ska vara enkel att implementera samtidigt som den inkluderar alla delar en trendföljande strategi bör ha. Inspirationen är från Meb Fabers GTAA och är anpassad efter svenska förhållanden. Nedan visas resultaten under perioden och för den som endast vill lära sig lite kort om hur strategin fungerar kan läsa det här.

(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Denna studie är en utökning av en tidigare studie jag gjorde för Börslabbets medlemmar och inkluderar och investerar nu i flera tillgångar vilket gett en likvärdig avkastning till en lägre risk. Som nämns i studien är det ett bra sätt att diversifiera sin portfölj och jag själv inkluderar Global trendföljning i mitt eget sparande.

Det är också kul att se hur intresset ökat över åren sedan jag först började skriva om trendföljande strategier för några år sedan. Då fanns det några få intresserade av att investera i dessa här i Sverige, men intresset har varit stadigt växande sen dess. Jag hoppas att nu tillföra lite med denna studie, inspirera andra och har lagt lite extra tid att poängtera ut viktiga saker att tänka på och vissa fallgropar jag sett folk göra. Kommer förhoppningsvis också kommentera lite mer gällande detta här på bloggen när jag får tid över.

2 reaktioner på ”Ny publik studie på Börslabbet om Global trendföljning”

  1. Det ser ut som att den trendföljande strategin har varit sämre sedan någonstans kring 2010. Har du några siffror att presentera där? Tankar kring vad det kan bero på?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *