Framtida inriktning för blogg och sparande

Gick på semester i fredags och har nu njutit av de första dagarna på semestern. Nu kan man äntligen hålla på med aktier på heltid! Skämt åsido så har jag lite projekt som jag tänkt starta nu under semestern och lite böcker att läsa kopplade till bloggen. Fick hem ”The big secret for the small investor” av Joel Greenblatt, Peter Lynch ”One up on Wall Street”, ”My Life as a Quant” och håller på att läsa igenom ”What works on Wall Street” av O’Shaughnessy. Får se hur aktivt mitt bloggande kommer vara då jag kommer att resa och hålla på med en del annat framöver.

De senaste veckornas turbulens på marknaden fick mig att reflektera över framtida inriktningen på mitt sparande och vad jag ska skriva om här på bloggen. Under våren har jag gått över mycket till att vara allt mer aktiv, något som enligt mig själv gick lite väl långt och tog för mycket tid. Nu kommer jag snarare gå över till att vara lite mer passiv i sparandet och lägga mer tid annat. Jag blev riktigt inspirerad av Paul Novells slogan på investingforaliving.us ”The path to worry free investing” om att vara riktigt långsiktig i sparandet och slippa ta så många aktiva beslut.

Tanken är att framöver dela upp sparandet på flera olika strategier, för att inte vara för beroende av en och samma strategi så att man ger upp om den har presterat dåligt. Sparandet ska delas upp mellan rena aktiestrategier, räntor och taktisk tillgångsallokeringar. För tillfället ser fördelningen ut såhär:

40 % Taktisk tillgångsallokering (Enkla fondportföljen)
40 % Aktiestrategier (Enkla aktieportföljen + aktiva portföljen)
20 % Ränteportfölj

I dagsläget så är den enda taktiska tillgångsallokeringstrategin jag har Dual momentum, men den kan kompletteras framöver med flera. Aktiestrategierna är för tillfället EV/EBIT + momentum och min aktiva portfölj. Här är tanken att gå över till flera kvantitativa strategier där nya momentumportföljen är en del i den portföljen. För att göra så att det kräver mindre underhåll så kommer jag troligtvis gå över tills årsvisa inköp i varje portfölj, där målet är att ha fyra olika strategier så att det blir ett inköp per kvartal. Detta är för att göra det lättare att hålla fast vid strategierna och spara långsiktigt (kommer troligtvis inte ha lika mycket tid åt sparandet som i dagsläget om 5-10 år). På detta sätt går det också lätt att komplettera med flera strategier framöver och ha lite mer avancerade strategier, som t.ex. Value Composite från What works on Wall Street. Framöver kommer jag att skriva om olika taktiska tillgångsallokeringsstrategier och flera kvantitativa investeringsstrategier som är intressanta att ha med i portföljen samt utvärdera om de platsar eller ej.

Ett annat projekt som jag tänkt starta är att gå över och göra backtester i Python. Håller just nu på att lära mig lite Python (ska kanske börja programmera i det på jobbet också) och har insett att många som håller på med kvantitativ finans skriver i Python. Utöver det har jag tänkt sammanställa dataserier för olika tillgångsklasser så att det lättare går att testa idéer. På sikt är kanske målet att skapa en hemsida där man själv kan testa olika strategier utifrån datan. Det finns en sådan i dagsläget, PorfolioVisualizer.com, men den har för korta dataserier och det går inte att se hur resultatet blir i andra valutor än dollar. Det blir ett lite mer långsiktigt projekt och det ska bli intressant och se om det går att fixa.

Utöver det så kommer jag framöver uppdatera som vanligt om allt möjligt intressant. Mindre fokus kommer vara på aktiv förvaltning, men mer om lite omvärld och investeringar i allmänhet.