Jämförelse av svenska index

Jag tänkte att det skulle vara intressant att se hur bra olika index presterar på den svenska marknaden. Indexfonden Avanza Zero investerar i det smala indexet SIX30 Return Index (motsvarande OMXS30GI) som består av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen med 0 % i avgift. Detta kan jämföras med Nordnet, Handelsbankens, XACT ETF:er och Nordeas indexfonder som investerar i det bredare indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Alla dessa kan jämföras med det bredaste indexet OMX Stockholm GI som täcker hela Stockholmsbörsen. Slutligen kan dessa jämföras med SIX Portfolio Return Index som återspeglar hela Stockholmsbörsen men begränsat så att inget bolag får vara mer än 10 % av index och att de största på över 5 % av index ej får vara mer än 40 % tillsammans, däremot är det inga bolag som gör så i dagsläget.

SIX30 Return Index:
1 år: 14,9 %
5 år: 111 %
10 år: 193 %

OMX Stockholm Benchmark GI:
1 år: 17,7 %
5 år: 112 %
10 år: 212 %

OMX Stockholm GI:
1 år: 20,1 %
5 år: 117 %
10 år: 213 %

SIX Portfolio Return Index:
1 år: 19,1 %
5 år: 111,5 %
10 år: 225,5 %

Tydligt ser vi att de bredaste indexen har presterat bäst, och att på senare år så har SIX30 underpresterat jämfört med resten av index. De senaste 10 åren så har den genomsnittliga avkastningen varit 11,35 % på SIX30 medan den varit 12,05 % på OMXSB, vilket motiverar den högre avgiften på 0,3 % för att följa OMXSB indexet. Avanza zero har gått upp med 14,9 % på ett år jämfört med 16,5 % för Nordnet aktieindex. Så mitt val att flytta från Avanza till Nordnet för att ha den billigare indexfonden i Avanza var kanske inte det vettigaste. Får se om det kanske blir en flytt tillbaka vid nästa säljläge. Däremot är differensen på 10 år endast 3,6 % på slutvärdet mellan de två fonderna, så en värdeökning på 200 % så blir det inte så mycket.

Sist så kan vi jämföra med OMX Stockholm 50 Equal weight, vilket är en likaviktning av de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen:
1 år: 23,3 %
5 år: 133 %
Detta index har presterat klart bättre än alla de andra indexen, vilket tyder på att ett index viktat på marknadsvärdet kanske inte är det bästa. Ska bli intressant och se om mer produkter som är baserade på dessa index kommer ut på marknaden. 

3 reaktioner på ”Jämförelse av svenska index”

  1. Hej,

    Tack för en väldigt intressant blogg. Jag ser att du gör många intressanta jämförelser, något jag själv är intresserad av. Undrar därför om du kan berätta var du hittar data som inkluderar utdelningar likt de indexen ovan?

    Vänliga hälsningar
    Mr P

  2. Hej, roligt att du gillar den! De flesta index hittas via t.ex. Avanza som har SIXReturn index, SIX 30 Return index, OMXSPI, OMXS30. Sedan finns all data för de olika indexen hos "ägarna", vilket är fondbolagens förening för SIX-indexen och Nasdaq OMX för OMX-indexden. Där finns också bra beskrivningar för alla. Lättast är oftast att Googla på det index man vill veta mer om och så finns det lite kommentarer om dessa och vad det innebär.

  3. Såg på din blogg att du gillar långa dataserier och kolla data. Här har du en guldgruva långsiktig data för de svenska marknaderna, både inklusive och exklusive utdelningar:
    http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/Historisk-monetar-statistik/Historical-Monetary-and-Financial-Statistics-for-Sweden-Volume-II-House-Prices-Stock-Returns-National-Accounts-and-the-Riksbank-Balance-Sheet-16202012/
    Riksbanken har varit riktigt bra på att sammanställa svenska aktiedata sedan 1875 tills idag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.