Februari är snart över och det är dags att uppdatera en av mina kvantitativa portföljer som uppdateras varje kvartal. I min portfölj tillämpar jag totalt fyra olika kvantitativa strategier utifrån grundprincipen värde och momentum. Två är värdestrategier, där jag köper bolag efter EV/EBIT och Value composite. De andra två är värde tillsammans med momentum; EV/EBIT + momentum och Value composite + momentum.
Jag uppdaterade nyligen mina regler för value composite och momentum, läs mer i detta inlägg. På grund av uppdateringen och den långa intressanta diskussion som skedde efter inlägget kommer jag dagen till ära publicera de billigaste aktierna efter alla fyra strategier. Däremot, den enda portfölj som uppdateras i dagsläget är EV/EBIT + momentum, vilket är den portfölj jag haft längst och haft utvecklingen nedan.
Följande är topp 10 bolagen enligt de olika strategierna för mid och large cap exklusive finansbolag. All data är tagen från Börsdata. Transcom WorldWide är borttagen på grund av uppköp.
Topp 10 EV/EBIT:
- SAS
- Lucara Diamond
- Fingerprint Cards
- Serneke
- VBG
- Swedish Match
- JM
- KappAhl
- Nordic Waterproofing
- Bulten
- Bulten
- JM
- B&B Tools
- KappAhl
- Millicom
- Peab
- Munksjö
- Electrolux B
- Scandic Hotels
- Nederman
- Nobina
- Peab
- Bulten
- Electrolux B
- SAS
- Munksjö
- Stora Enso R
- JM
- Fingerprint Cards
- Ica Gruppen
- New Wave
- Bulten
- JM
- KappAhl
- Stora Enso R
- Peab
- Munksjö
- Electrolux B
- Dustin Group
- Scandic Hotels