Kvartalsrapport Q3

Då är ytterligare ett kvartal avklarat där det har varit ganska stor omsättning i portföljen. Alla kvantitativa portföljer har bytts ut i min senaste omallokering och dual momentum gav säljsignal vilket gjorde att pengarna nu är i en amerikansk räntefond (i dagsläget håller de på att föras över till DeGiro).

Innehavet är fördelat följande i dagsläget:

Fördelningen mellan mina långa portföljer i aktier (aktiva + kvantitativa portföljerna) och räntor är 65 % i aktier och 35 % i räntor. Mitt mål är att hålla den till 70 % och 30 %, vilket innebär att det kan bli dags att allokera om framöver.

Utvecklingen under kvartalet har varit följande:
Fysikerportföljen: – 4 %
Kvantitativa portföljer: – 0,4 %
Aktiva portföljen: – 7,3 %
Dual momentum-portfölj: – 9 %
SIXS30 (jmfindex): – 8 %

Totalt sett så är index ner med -8 % under kvartalet och min portfölj ner med -4 %. Borträknat mitt guld och ränteinnehav är portföljen ner med -5 %. Hela mina besparingar är upp med 3,5 % under kvartalet, vilket är på grund av mina nettoinsättningar.

Klart bäst har mina kvantitativa portföljer gått och sedan omallokeringen vid månadsskiftet har de slagit index med 1 %, men med stor variation mellan portföljerna (därav anledningen till att jag har flera):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecs2bc4BYd0IY99jmiATTEuDFaIgzNcur0ZRcJiO9Sc/edit?usp=sharing

Sedan starten så har mina aktieportföljer gått följande (2015-02-01):
Kvantitativa portföljerna: + 5,5 %
Aktiva portföljen: + 6,5 %
SIXS30: – 7 %

Sedan starten av min indexportfölj/dual momentum så har den gått följande (2014-02-01):
Dual momentum-portfölj: + 20 %
SIXS30: + 16,5 %

Så på 8 månader så har mina aktiestrategier slagit index med ca 13 % och min dual momentumportfölj har slagit storbolagsindex med ca 3,5 % sedan start. Så än så länge har mina strategier fått en riktigt bra start, trots att de kan underprestera ibland. Nu hoppas jag att de fortsätter prestera det sista kvartalet i år vilket jag tror kan bli riktigt spännande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.