Inköp i kvantitativa värdeportföljen

Idag gjorde jag mitt inköp i min kvantitativa värdeportfölj. Till min hjälp använde jag mig av Quant-investing.com och investerade i aktier efter EV/EBIT + PI6 samt P/B + PI6 där PI 6 är sex månaders prisindex. Jag sålde alla mina aktier i min aktiva magic formula portfölj och köpte 10 aktier efter varje strategi. Jag köpte de 30 % som hade gått upp mest de senaste 6 månaderna av de aktier på Stockholmsbörsen som hade lägst EV/EBIT samt P/B-multipel. Enda kravet var att de skulle klara mid cap-kriteriet på 100 000 euro i market cap. Alla inköp redovisas under Kvantitativ portfölj i mitt Google excelark:

Innehav i kvantitativ värdeportfölj

Totalt blev 20 aktier köpte, varav flera jag hade från tidigare. Det blev många byggbolag samt intressanta bolag som Bilia och Mekonomen. Intressanta bolag som jag tänkte kolla lite mer på framöver är MQ Holding, Doro och Enea för att kanske köpa till min aktiva portfölj. Det ska bli intressant nu att leta fram några case till min ‘deep value’ portfölj.

4 reaktioner på ”Inköp i kvantitativa värdeportföljen”

  1. Intressant blogg du skriver, gillar tanken med investeringar styrda av enkla nyckeltal. Ser fram emot att följa ditt resultat.
    Antal aktier i ditt Excelark, är det absolut antal? Små volymer per innehav?
    En tröst att någon annan tror på Medivir. Går inte så bra just nu.
    /Magnuq

  2. Jo, det är riktigt enkelt och förhoppningsvis presterar det bättre än en indexfond.

    Yes, inte så stora volymer i dagsläget. Har bara investerat efter denna princip i några månader och investerar endast mina månadsinsättningar. Så har väl kommit upp i runt 15 000 kr i portföljen. Men det kommer att bli mer över tid.

    Tar inga aktiva val i mina inköp i denna portfölj. Vet ej om jag skulle köpt Medivir i så fall. Men med tanke på statistiken så bör ett sådant bolag sannolikt gå bra framöver. Men det är alltid svårt att veta… Kan säga att jag inte skulle köpa det nu på grund av just momentum. Men jag säljer inte det heller förrän i november, vi får se då.

  3. En fundering angående månadssparande baserat på PB+PI: Dina tidigare inlägg verkar undersöka hur det går med inköp vid t.ex ett tillfälle per år och sedan behålla ett år. Nu köper du löpande och säljer allt på en gång? Blir resultatet detsamma?
    Eller har jag missuppfattat?
    /Magnuq

  4. Nej, det kanske inte framgår tydligt, men mina inköp sker löpande och alla sälj sker löpande efter ett år. Framöver kommer det troligtvis så att en tolftedel av portföljen säljas varje år för att sedan köpa nya aktier som säljs efter ett år. Så alla mina inköp nu kommer att säljas om ett år då jag sedan kommer att köpa nya. På så sätt sker alla mina inköp och sälj månadsvis plus att jag kan passa på att göra en insättning då. Jag tror nu så kommer det att bli inköp ungefär som mitt månadsspar på 5000 kr per månad, nästa år 10000 kr per månad +- avkastning och så vidare. Det jag sålde nu var mitt gamla portföljinnehav.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *