januari 2015

Månadsrapport januari

Första månaden på det nya året. Det har hänt mycket denna månad med mina investeringar, jag har både gjort om mina aktiedepåer och uppdaterat mina strategier. Jag valde att skrota min aktiva trendföljande Magic Formula portfölj och byta ut den mot en momentumstrategi. Det är stort sett liknande, men där jag istället satsar på att […]

Månadsrapport januari Läs mer »

Nya portföljer – kvantitativ värdeportfölj och aktiv ’deep value’ portfölj

Nu till de slutsatser jag har dragit från mina studier av kvantitativ värdeinvestering: Dels så kombinerar man prisindex med värdestrategier så fås ännu bättre avkastning. Dels så fungerar olika strategier olika bra på olika index. Dels så presterar olika nyckeltal olika bra under olika tidsperioder. Jag tänkte nu gå igenom hur jag ska tillämpa det

Nya portföljer – kvantitativ värdeportfölj och aktiv ’deep value’ portfölj Läs mer »

Kvantitativ värdeinvestering – kombination av olika nyckeltal

I detta inlägg kommer jag att gå igenom olika kombinationer av nyckeltal och hur de har presterat från det jag hittills kommit över. Studierna i detta inlägg är desamma som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om endast enstaka nyckeltal av Carlisle och Tim du Toit. Den mest kända kombinationen av nyckeltal är troligtvis Greenblatts

Kvantitativ värdeinvestering – kombination av olika nyckeltal Läs mer »

Kvantitativ värdeinvestering – De nyckeltal som presterat bäst över tid

Detta inlägg är mitt andra inlägg om kvantitativ värdeinvestering där jag redovisar vad jag kommit över hittills om kvantitativa värdeinvesteringar. Första inlägget går att läsa här. I detta inlägg kommer jag gå igenom de olika nyckeltal som man kan investera efter och hur dessa presterat över tid. Det mest kända exemplet är P/B, där man

Kvantitativ värdeinvestering – De nyckeltal som presterat bäst över tid Läs mer »

En serie inlägg om kvantitativ värdeinvestering

Jag har tänkt skriva en serie inlägg om kvantitativ värdeinvestering och information som jag kommit över efter att ha letat runt på internet. Alla dessa inlägg baseras på aktuella forskningsresultat och det finns vidare läsning som jag rekommenderar och själv kommer att läsa framöver. Allt detta kommer att resultera i min nya strategi för min

En serie inlägg om kvantitativ värdeinvestering Läs mer »

Omfördelning i passiva portföljen – brett och globalt

Insåg att min portfölj fick alldeles för mycket USA efter den senaste omfördelningen så jag tänkte göra helt om. Dessutom så har jag insett att det är otroligt svårt att satsa på rätt marknader. I dagsläget rekommenderar t.ex. många USA, medan andra underviktar USA till fördel för Europa och tillväxtmarknader (bl.a. Skagen och Alfred Berg).

Omfördelning i passiva portföljen – brett och globalt Läs mer »

Test av Grahams påstående och aktier och obligationer

Graham påstår att den intelligenta investeraren ska köpa obligationer när räntan är hög jämfört med direktavkastningen och tvärtom. Låt oss säga nu att vi endast går på toppar och bottnar på den långa räntan, alltså när räntan är relativt hög och relativt låg (i jämförelse med närstående tid). Vi vet ju aldrig när toppen sker,

Test av Grahams påstående och aktier och obligationer Läs mer »